Compactar e Juntar.

   As partes vem com a extenção 001, 002, 003, etc. Significa que foi divido, ele pode vir em várias partes compactadas, ou você extrai todas as partes e se forma uma pasta com vários arquivos com a extenção mostrada acima. Primeiro, baixe Hjsplit: clique para baixar, instale, bem simples, e coloque em join:

 Em input procure a pasta onde os arquivos estão e selecione o primeiro arquivo, 001, em output, a pasta onde o arquivo inteiro ficará depois de juntadas as partes.
Agora, vá na pasta onde o arquivo completo está e instale normalmente.
Arquivo Comprimido? Cheque o tutorial Abaixo.
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Tutorial de instalação de jogos Baixados no PC

Uso do Winrar e Programas de Compactação
 Se o jogo veio em várias partes para juntar, cheque o tutorial HJsplit.
   Os Jogos pra computador e Benchmarks para serem instalados, vem comprimidos para diminuir seu tamanho seu tamanho, a maioria usam o winrar para comprimir, de forma que seja necessário o próprio winrar para descomprimi-lo
Clique para baixar a mais nova versão do winrar caso você não tenha.

   Sempre que você baixar um jogo em várias partes que esteja compactado pelo winrar, ele virá em com seu nome e part1, part2 etc, no final do nome, caso não venha assim, não será necessário descomprimir todos ao mesmo tempo. Coloque todos estes arquivos em uma pasta, ele irá ficar parecido com a foto abaixo:

Clique com o botão direito do mouse em cima do primeiro arquivo, vá no Toolbar do winrar e coloque em extrair aqui, o que formará uma pasta, ou arquivo.
Caso seja pasta, a pasta deverá conter um setup, basta clicar nele e iniciar a  instalação em seu local desejado, de preferência nos Program Files ou Arquivos de programas.

7-Zip (Seven Zip)

É como o winrar, mas outro tipo de compactação, quando você baixar um arquivo 7-Zip, você perceberá que o arquivo esta no formato 7z.
Clique para baixar 7-Zip caso você não tenha, baixe, é sempre bom ter esse programa.
Faça o mesmo processo do Winrar.

ISO, Imagens para emulação.

O Iso é muito famoso hoje em dia, não só o iso, mas também vários outros arquivos de imagem, Power ISO e Daemon, São bons emuladores, eles criam um CD virtual, um cd no seu computador que não existe.
Daemon é o mais famoso, mas eu prefiro o Power ISO, é mais fácil, simples.
Clique para baixar Power ISO, gratuito para testar  e no site a seguir você encontra um tutorial detalhado de emulação de arquivos ISO entre outros: Clique para ir e vêr.

Cracks, se o jogo veio com o crack (um aplicativo que vem junto ao jogo com o mesmo nome do aplicativo original que inicia o jogo), Você deve colocar o crack na pasta onde o Jogo foi Instalado, substituindo o arquivo original que pediria a inserção de cd.

Dúvidas e sugestões poste um comentário.
Para jogos com instalação difícil, que exigem mais conhecimento, você pode encontrar um tutorial de instalação aqui no blog.